Тестирование торговых стратегий: важность бэктеста

Все, что нужно делать трейдеру — контролировать максимально допустимый уровень просадки. Под “максимально допустимым” считаются разные параметры — у кого-то это 30%, у кого-то 50%, а кому-то сложно пережить и 10%. Здесь выбор субъективен и зависит от рисковых предпочтений самого трейдера. Тестирование торговых стратегий — это как последовательные тренировки перед соревнованиями, или краш-тест автомобиля перед его официальным выпуском. Без этих последовательных действий невозможно ни победить соперников, ни выпустить нормальный автомобиль, который будет продаваться на рынке. Особенно если вы ведете торговлю на маржинальных счетах, подверженных маржин коллу.

Не все данные, которые вы используете для тестирования, могут быть достоверными. Поэтому следует быть внимательным и использовать только проверенные данные. Бэктестирование может помочь вам оценить риски своей стратегии торговли, что поможет вам снизить потенциальные убытки. Интерпретация зависит главным образом от целей, прописанных трейдером в стратегии. При торговле несколькими валютными парами результаты по каждой из них надо читать отдельно.

Бэктестинг торговых систем (backtesting) — это процесс проверки эффективности торговой стратегии на исторических данных. Этот процесс позволяет оценить, как бы работала определенная торговая стратегия на прошлых данных, если бы ее применили на реальном фондовом рынке. Исторические данные, охватывающие различные рыночные условия. Часто цену криптовалют определяют факторы рынка и важные объявления, включая обновления протоколов, стратегические партнерства и даже макроэкономические тенденции.

  1. В противном случае бэктест даст блестящие результаты, которые ничего не значат.
  2. Лучше всего, если у вас есть данные за пять или десять лет, особенно если вы хотите проверить ежедневную или еженедельную стратегию.
  3. Основной график тестирования работает на анализе периода из настроек терминала.
  4. Следовательно, вы должны убедиться, что параметры вашей стратегии соответствуют базовым характеристикам криптоактива.
  5. Внедрение данных в тест на истории приведет к тому, что доходность модели будет искусственно завышена из-за предвзятости прогноза.
  6. Например, если вы смотрите на график, может быть трудно определить, действительно ли цена сгенерировала более низкий минимум по сравнению с предыдущим ценовым уровнем.

Например, стабильные заказы на покупку или продажу в узком ценовом диапазоне часто являются предвестником прорыва уровней сопротивления или поддержки. Перед покупкой автомобиля вы бы учли такие критерии, как марка, безопасность и т. И, конечно, вы бы прокатились на нем, чтобы принять окончательное решение.

Стратегия предполагает покупку акции, если она достигает 90-дневного минимума. Первым шагом в тестировании на исторических данных будет выбор объективных исторических данных. Сервис предоставляет доступ ко всем необработанным данным, включая тиковые данные и снапшоты книги ордеров по спотовым и фьючерсным рынкам. Исторические данные Binance можно скачать напрямую без использования API. Однако для скачивания данных книги ордеров потребуется фьючерсный счет, внесенный в белый список, и API.

Многие из них были протестированы разработчиками, а некоторые будут показывать впечатляющие результаты. Что касается коммерчески доступных торговых систем, вы всегда должны исходить из того, что кривая доходности может быть слишком хороша, чтобы быть правдой. Существует несколько способов, которыми вы можете добавить системный подход к своей торговле. Вы можете запрограммировать торговую систему самостоятельно, используя свои собственные идеи и стратегии.

В нашем случае — это около 11-ти лет исторического тестирования. Вам необходимо дать новой системе достаточное количество времени, чтобы определить, работает ли она. Учитывая результаты вашей системы, вы должны заранее спланировать, что вы ожидаете, и что вы думаете делать, если результаты в режиме реального времени не будут соответствовать запланированным. Необходимо учитывать, что https://fxglossary.org/ показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе. Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты. Бэктестинг дает возможность понять насколько эффективна стратегия во времени, на каких рынках она показывает лучшие результаты, а где он просто теряет деньги.

Что такое Бэктест

Перед принятием решения о торговле на нашем сервисе очень важно полностью осознать риски, оценив свои финансовые ресурсы, уровень опыта и склонности к риску. При необходимости следует обратиться за консультацией к независимому финансовому эксперту. Ваши фактические доходы и убытки будут меняться в зависимости от многих факторов, которые в том числе включают поведение рынка, его движение и размер вашей сделки.

Как протестировать торговую стратегию

Также существует программное обеспечение, позволяющее тестировать стратегии при помощи исторических данных. Его можно приобрести для проведения автоматического бэктеста. Вы просто вводите свои данные, и программа выполняет тестирование за вас. Однако наша статья посвящена бэктесту, выполняемому вручную.

Как протестировать стратегию Форекс на исторических данных

Выбор правильного набора порогов обычно требует некоторых знаний, связанных с решаемой проблемой. Как правило, увеличение количества порогов обычно повышает устойчивость процесса против проблем переобучения. Тестируемая система помогает убрать часть человеческих эмоций из сделки. Это особенно полезно, когда торговля идет против вас, а вы теряете деньги. Quantopian не даст купить акций больше, чем торговалось исторически.

Бывает, что кривая капитала на бэктесте сильно не проседает в денежном эквиваленте, но стратегия стагнирует по времени. Если бы мы выбирали стратегию только по признаку доходности, тогда первая стратегия победила бы. Вот только вторая стратегия лучше адаптирована и оптимизирована под рыночные условия — ее кривая значительно плавнее, хоть и доходность ниже на 11%. Разумные инвесторы точно не выберут первый вариант в попытке заработать дополнительные 11%.

Перед тем как работать со стратегией, открыв реальный торговый счет в одной из брокерских компаний, специалисты трейдерской деятельности рекомендуют участникам рынка провести ее проверку. Это позволяет узнать, насколько стратегия эффективна и работоспособна, какие ее преимущества и недостатки в реальных рыночных условиях. Пропустив данный этап и начав работать со стратегией торговли на реальном счету, участник рынка очень сильно рискует.

Чтобы увидеть, сработала ли подобная стратегия в прошлом, используются исторические данные рынка. И на основе полученной информации делается вывод о том, насколько перспективна выбранная стратегия для применения в реальных рыночных условиях. Прежде чем применять стратегию на реальном счете, имеет смысл продиагностировать ее, проверить ее работоспособность, эффективность, оценить все сильные и слабые стороны. Так как при торговле на реальном счете, любые недостатки будут стоить собственных денег трейдера.

Однако бэктест будет смотреть на эффективность стратегии по отношению к множеству различных факторов. Успешный бэктест покажет трейдерам стратегию, которая исторически доказала положительные результаты. В то время как рынок никогда не движется точно так же, тестирование на истории основывается на предположении, что акции движутся по тем же образцам, что и исторически. Binance Futures предлагает широкий выбор криптовалютных деривативов с различными характеристиками.

Пользователи могут получить доступ к рыночным данным в режиме реального времени и к историческим данным по всем криптовалютным деривативам, имеющимся на бирже. Некоторые трейдеры предпочитают именно этот подход, поскольку бэктестинг он позволяет исключить принятие эмоциональных решений и обеспечивает относительную уверенность в прибыльности торговой системы. Здесь нам важно протестировать торговую стратегию на длительном временном периоде.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *